Significado da volatilidade forex

Volatilidade.
O que é 'Volatilidade'
A volatilidade é uma medida estatística da dispersão dos retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. A volatilidade pode ser medida usando o desvio padrão ou variância entre retornos dessa mesma segurança ou índice de mercado. Comumente, quanto maior a volatilidade, mais risco é a segurança.
2. Uma variável nas fórmulas de preços de opções que mostra a medida em que o retorno do ativo subjacente flutuará entre agora e o prazo de expiração da opção. A volatilidade, expressa como um coeficiente de porcentagem dentro das fórmulas de preços de opções, decorre das atividades de negociação diária. Como a volatilidade é medida afetará o valor do coeficiente usado.
BREAKING Down 'Volatilidade'
Em outras palavras, a volatilidade refere-se à quantidade de incerteza ou risco sobre o tamanho das mudanças no valor de uma garantia. Uma maior volatilidade significa que o valor de uma segurança pode ser espalhado por uma grande variedade de valores. Isso significa que o preço da segurança pode mudar drasticamente em um curto período de tempo em qualquer direção. Uma menor volatilidade significa que o valor de uma segurança não flui de forma dramática, mas muda de valor a um ritmo constante ao longo de um período de tempo.
Uma medida da volatilidade relativa de um estoque particular para o mercado é sua versão beta. Um beta aproxima a volatilidade geral dos retornos de uma segurança contra os retornos de um benchmark relevante (geralmente o S & amp; P 500 é usado). Por exemplo, um estoque com um valor beta de 1.1 mudou historicamente 110% por cada movimento de 100% no benchmark, com base no nível de preços. Por outro lado, um estoque com um beta de .9 mudou historicamente 90% para cada movimento de 100% no índice subjacente.

Como medir a volatilidade.
Ação de preço e Macro.
A volatilidade é a mensuração das variações de preços ao longo de um período de tempo especificado. Os comerciantes podem abordar mercados de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes. Discutimos o indicador Average True Range como uma medida de volatilidade.
Análise técnica pode trazer uma quantidade significativa de valor para um comerciante.
Embora nenhum indicador ou conjunto de indicadores preveja perfeitamente o futuro, os comerciantes podem usar movimentos de preços históricos para ter uma idéia do que pode acontecer no futuro.
Um componente-chave deste tipo de abordagem probabilística é a capacidade de ver a imagem grande & lsquo; & rsquo; ou a condição geral do mercado comercializado. Discutimos as condições do mercado no artigo The Guiding Hand of Price Action; e na peça, incluímos algumas dicas para que os comerciantes qualificassem a condição observada em um esforço para selecionar mais adequadamente a estratégia e a abordagem para negociar essa condição específica.
Neste artigo, iremos levar a discussão um passo adiante concentrando-nos em um dos principais fatores de importância na determinação das condições do mercado: a volatilidade.
A volatilidade é a mensuração das variações de preços: grandes movimentos / mudanças de preços são indicativos de alta volatilidade, enquanto os menores movimentos de preços são de baixa volatilidade.
Como comerciantes, os movimentos de preços são o que permite o lucro. Variações de preços maiores significam mais potencial de lucro, pois há mais oportunidades disponíveis com esses movimentos maiores. Mas isso é necessariamente uma coisa boa?
Os perigos da volatilidade.
O fascínio das condições de alta volatilidade pode ser óbvio: tal como dissemos acima, níveis mais elevados de volatilidade significam movimentos maiores nos preços; e maiores movimentos de preços significam mais oportunidades.
Mas os comerciantes precisam ver o outro lado desta moeda: níveis mais altos de volatilidade também significam que os movimentos de preços são ainda menos previsíveis. As reversões podem ser mais agressivas e, se um comerciante se encontrar no lado errado do movimento, a perda potencial pode ser ainda maior em um ambiente de alta volatilidade, pois o aumento da atividade pode implicar movimentos de preços maiores contra o comerciante, bem como em seus Favor.
Para muitos comerciantes, especialmente novos, níveis mais altos de volatilidade podem apresentar significativamente mais risco do que benefício.
A razão para isso é o erro número um que os comerciantes de Forex fazem; e o fato de que níveis mais altos de volatilidade expor esses comerciantes a esses riscos ainda mais do que a baixa volatilidade.
Então, antes de entrar na mensuração ou na volatilidade comercial, saiba que o gerenciamento de riscos é uma necessidade ao negociar esses ambientes de maior volatilidade. O não cumprimento dos riscos de tais ambientes pode ser uma maneira rápida de enfrentar uma chamada de margem temida.
Rácio verdadeiro médio.
O indicador Average True Range está acima da maioria dos outros quando se trata de medir a volatilidade. ATR foi criado por J. Welles Wilder (o mesmo cavalheiro que criou RSI, Parabolic SAR e o indicador ADX), e é projetado para medir o True Range durante um período de tempo especificado.
True Range é especificado como o maior de:
Alto do período atual, menos o menor do período atual. O máximo do período atual, menos o valor de fechamento do período anterior. O baixo do período atual, menos o valor de fechamento do período anterior.
Como estamos apenas tentando medir a volatilidade, os valores absolutos são usados ​​nos cálculos acima para determinar o alcance verdadeiro do & lsquo; & rsquo; Então, o maior dos três números acima é o & lsquo; true range, & rsquo; independentemente de o valor ser negativo ou não.
Uma vez que esses valores são computados, eles podem ser calculados em média durante um período de tempo para suavizar as flutuações de curto prazo (14 períodos são comuns). O resultado é Average True Range.
No gráfico abaixo, nós adicionamos ATR para ilustrar como o indicador registrará valores maiores à medida que o alcance dos movimentos de preços aumentar:
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Depois que os comerciantes aprenderam a medir a volatilidade, eles podem procurar integrar o indicador ATR em suas abordagens de duas maneiras.
Como um filtro de volatilidade para determinar qual estratégia ou abordagem a empregar. Para medir o risco (distância de parada) ao iniciar posições de negociação.
Usando ATR como um Filtro de Volatilidade.
Assim como vimos no nosso artigo de negociação de gama, os comerciantes podem abordar ambientes de baixa volatilidade com duas abordagens diferentes.
Simplesmente, os comerciantes podem procurar o ambiente de baixa volatilidade para continuar, ou eles podem procurá-lo para mudar. Isto significa que os comerciantes podem se aproximar de baixa volatilidade ao negociar o intervalo (continuação de baixa volatilidade), ou podem procurar trocar a ruptura (aumento da volatilidade).
A diferença entre as duas condições é enorme; Como os comerciantes da gama estão procurando vender resistência e comprar suporte, enquanto os comerciantes de fuga estão olhando para fazer exatamente o oposto.
Além disso, os comerciantes de alcance têm o luxo de suporte e resistência bem definidos para parar a colocação; enquanto os comerciantes de breakout não. E, enquanto os breakouts podem levar a grandes movimentos, a probabilidade de sucesso é significativamente menor. Isso significa que falhas falsas podem ser abundantes, e a negociação do processo geralmente requer taxas de risco-recompensa mais agressivas (para compensar a menor probabilidade de sucesso).
Usando ATR para Gerenciamento de Riscos.
Uma das lutas primárias para os novos comerciantes é aprender onde colocar a parada protetora ao iniciar novas posições. ATR pode ajudar com este objetivo.
Como a ATR se baseia em movimentos de preços no mercado, o indicador crescerá juntamente com a volatilidade. Isso permite que o comerciante use paradas mais amplas em mercados mais voláteis, ou paradas mais apertadas em ambientes de baixa volatilidade.
O indicador ATR é exibido no mesmo formato de preço que o par de moedas. Então, um valor de & lsquo; .00458 & rsquo; em EUR / USD indicaria 45,8 pips. Alternativamente, uma leitura de & lsquo; .455 & rsquo; no USDJPY indicaria 45,5 pips. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, essas estatísticas aumentarão ou diminuirão também.
Os comerciantes podem usar isso para sua vantagem colocando paradas com base no valor da ATR. Se você quiser mais informações sobre este método, discutimos a premissa extensamente no artigo, Managing Risk wi t h ATR.
--- Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter JStanleyFX.
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volatilidade Forex que significa
A volatilidade (variabilidade) é uma medida básica dos riscos associados ao instrumento de um mercado financeiro. Ele representa um componente acidental da flutuação de preços de um ativo e é contabilizado como uma gama de alteração de preço (diferença entre preços máximos e mínimos) em negociação, dia de negociação, mês etc. Geralmente, a maior variação de flutuações (maior volatilidade) significa maior riscos comerciais envolvidos.
Desta forma, a volatilidade é estimada como um valor aleatório e sua modelagem matemática fornece base para todos os métodos de avaliação de risco, usados ​​no mercado cambial. Para a avaliação da volatilidade, o desvio padrão estatístico é calculado. Também determina a exposição de investimentos financeiros. Na negociação intradiária, o indicador de volatilidade mais significativo é a faixa média diária de preços; Em avaliações de posições mais longas, pode ser utilizado um intervalo médio semanal, mensal ou anual. A volatilidade anual é mais comum na análise de investimentos financeiros de longo prazo.
Existem dois tipos de volatilidade.
A volatilidade histórica é igual ao desvio padrão de um valor de ativos dentro do prazo especificado, calculado a partir dos preços históricos.
A volatilidade esperada é calculada a partir dos preços atuais na hipótese de que o preço de mercado de um ativo reflete os riscos esperados.
A volatilidade é considerada pelos comerciantes de Forex como um dos indicadores informativos mais importantes para decisões de abertura ou encerramento de posições cambiais. Poderia ser avaliado através dos seguintes indicadores financeiros: Bollinger Bands, Commodity Channel Index, Average True Range. Todos eles estão integrados em plataformas de negociação populares. O índice importante adicional é RVI (Índice de Volatilidade Relativa). Ele reflete a direção na qual a volatilidade dos preços muda. A característica principal do RVI é que ele confirma os sinais dos osciladores Forex (RSI, MAСD, Stochastik e outros) sem duplicá-los. Uma vez que o Índice de Volatilidade Relativa é determinado pela dinâmica dos dados do mercado, que não é coberta por outros índices, pode ser uma excelente ferramenta de verificação. É RVI, usado como filtro para indicadores independentes, que pode definir a força de uma tendência, medindo a volatilidade em vez do preço, e isso traz o elemento de autenticação faltando ao sistema de negociação.
Os comerciantes de Forex tradicionalmente escolheram pares de moeda para seus investimentos com base na análise clássica de risco / retorno. Além disso, tanto o retorno como o risco são avaliados em cada momento separado ou, no melhor dos casos, para certas séries temporais discretas. Na verdade, as cotações de preços reais mudam constantemente em ritmo diferente: às vezes rapidamente, às vezes lentamente. É por isso que, entre todas as outras características do mercado, deve-se dar muita atenção à volatilidade como medida quantitativa da faixa de preço passada, atual e futura de um par de moedas. Em última análise, dá a possibilidade de estimar não só o potencial retorno dos investimentos, mas também a exposição a riscos. Especial ênfase na análise de volatilidade deve ser feita para o mercado de futuros e opções. O valor de volatilidade é extremamente importante para a avaliação de opções de chamada e colocação. Pode-se dizer que, se os comerciantes do mercado spot estão mais preocupados com o retorno, em seguida, no mercado de futuros, eles pensam mais sobre a volatilidade e os riscos.
Quando os comerciantes dizem que o mercado é altamente volátil, isso significa que as cotações da moeda mudam drasticamente durante uma sessão de negociação. A alta volatilidade do mercado representa maiores riscos para os investidores, mas gera mais oportunidades de lucros elevados. Muitos comerciantes novatos tentaram entrar no mercado altamente volátil procurando lucros maiores e rapidamente sofreram graves perdas. É melhor começar e testar as estratégias de negociação em um mercado calmo quando as flutuações semanais da taxa spot não excedem 2-3% do preço de fechamento da semana anterior. Investidores experientes podem querer utilizar uma volátil oportunidade de mercado até a arbitragem de volatilidade direta.
As informações analíticas sobre a volatilidade dos pares de moedas são abertas ao público e são de fácil acesso. Na maioria dos casos, é fornecido por corretores de Forex ou através de suas plataformas de negociação. Numerosas pesquisas estatísticas revelaram a regra empírica de que a volatilidade do mercado em termos de desvio padrão é proporcional à raiz quadrada do período de observação. Mas a volatilidade é diferente em diferentes segmentos de mercado e pode aumentar significativamente mais rapidamente do que de acordo com a regra acima mencionada.
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Significado da Volatilidade Forex.
O significado da Volatilidade Forex explicado por especialistas profissionais em Forex, Tudo o que você precisa saber sobre a Volatilidade Forex.
Significado da Volatilidade Forex.
A volatilidade Forex pode ser monitorada diariamente, semanalmente, mensalmente ou por intervalos de tempo mais curtos, como intervalos de tempo horários e longos, como, por exemplo, em inglês. Se uma moeda está aumentando, isso significa que a outra moeda no par está caindo. Por exemplo, se o EUR / USD estiver aumentando, o euro aumentará em valor, e o dólar americano está diminuindo de valor.
Os pares de moedas mais confiáveis ​​FX são GBP / JPY, EUR / NZD e GBP / AUD. Os pares de moedas menos confiáveis ​​FX são EUR / GBP, NZD / USD e EUR / CHF.
Geralmente, a maioria dos corretores de câmbio oferece a volatilidade das moedas em suas plataformas de negociação on-line ou seus sites.
O que é volatilidade nas finanças?
A volatilidade é uma medida estatística da dispersão dos retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. A volatilidade pode ser medida usando o desvio padrão ou variância entre retornos dessa mesma segurança ou índice de mercado. Comumente, quanto maior a volatilidade, mais risco é a segurança.

Como eu uso a Relação de Volatilidade para criar uma estratégia de negociação forex?
O índice de volatilidade pode ser usado ao analisar os pares de moedas de forma similar aos dos estoques. Um comerciante forex pode usá-lo para rastrear como a volatilidade está mudando em relação a períodos passados. Teoricamente, isso deve permitir ao comerciante identificar as descobertas mais claramente. Toda uma estratégia não pode ser criada com base em sinais de taxa de volatilidade, mas pode ser útil para confirmar possíveis pontos de saída e entrada.
Pode ser difícil aplicar os índices técnicos do mercado de ações ao mercado de câmbio estrangeiro. O mercado forex é maciço, líquido e altamente ativo - é mais difícil criar taxas estáticas que possuem significado para qualquer tempo útil no forex.
A Razão de Volatilidade e o Rácio Real Médio.
O índice de volatilidade de Jack Schwager é uma derivação do intervalo verdadeiro médio (ATR), que se tornou o método mais utilizado para avaliar a volatilidade dos preços das ações. O índice de volatilidade possui o verdadeiro alcance atual de um recurso e o divide pelo ATR durante um período de tempo específico. Quando o índice de volatilidade retorna valores além de um certo ponto (normalmente 0,5), um potencial sinal de fuga é gerado.
Aplicação no mercado Forex.
Os contratos de câmbio são negociados 24 a 7, o que torna menos provável que as fugas ocorram de forma repentina e limpa. Isso não significa que o índice de volatilidade não seja aplicável ao mercado cambial, mas isso significa que os comerciantes de ações podem receber mais valor com isso.
Talvez o melhor uso do índice de volatilidade seja como uma ferramenta de confirmação. Ele pode ser usado para suportar indicadores de volume para ajudar a firmar pontos de saída e entrada. Por exemplo, um par de moedas com um aumento de volume e um índice de volatilidade de 0.5 seria considerado primário para uma entrada.

Gráfico de volatilidade monetária.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.
Como usar este gráfico.
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